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1、本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月26日证监许可【2021】214号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2021年7月28日。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的证券；
2）对样本空间的剩余证券，将主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券作为待选样本，业务范围包括但不限于硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等；
3）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名靠前的50只上市公司证券作为指数样本，不足50只时全部纳入。
投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、成份股停牌的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、投资存托凭证的风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、科创板股票投资风险、基金合同提前终止的风险等。
本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。
本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资科创板股票。本基金资产投资于科创板股票时，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。
《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证光伏产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说明书所载投资组合报告为2026年2季度报告，净值表现数据截止日为2026年6月30日，主要人员情况截止日为2026年8月3日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2026年7月27日。（本报告中财务数据未经审计）
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规规定以及《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
在招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司
4、基金合同：指《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局18、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”
19、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，采用开放式运作方式的基金
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务
28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构
30、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的，在基金合同生效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券公司
31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
32、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任登记机构33、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定（及其不时修订）44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为
48、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
49、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
50、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
52、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证光伏产业指数及其未来可能发生的变更
53、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份股，并且按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的
54、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金
55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算
56、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结57、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
58、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”
59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为
61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
62、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准日
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
68、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
69、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
周向勇，董事长，硕士研究生，30年金融从业经历。曾任职于中国建设银行总行、中国建银投资有限责任公司。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，历任公司总经理助理、副总经理、总经理等，现任公司党委书记、董事长。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（CharteredInsurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。
冯一夫，董事，硕士研究生。2009年2月至2017年10月，任安盛德国投资分析师。2017年10月至2022年7月，任安盛亚洲（除日本）及香港投资主管。2022年7月至今，任忠利亚洲首席投资官。2023年4月至2025年11月任公司监事。2026年7月起任公司董事。
丁琪，董事，硕士，高级政工师。1994年7月至1995年8月，在西北电力集团物资总公司任财务科职员。1995年8月至2000年5月，在西北电力集团财务有限公司任财务部干事。2000年6月至2005年8月，在国电西北公司财务部任成本电价处干事、资金运营处副处长。2005年8月至2012年10月，在中国电力财务有限公司西北分公司任副总经理（主持工作）、总经理、党组副书记。
2012年10月至2014年11月，在中国电力财务有限公司华中分公司任总经理、党组副书记。2014年11月至2024年7月，在中国电力财务有限公司任副总经理、党委委员。2019年4月至2020年12月曾任公司董事。2024年7月至今，在国网英大国际控股集团有限公司担任副总经理、党委委员兼国家电网金融审计中心主任。2025年4月起任公司董事。
李昇，董事，硕士研究生，30年金融从业经历。曾任职于中国建设银行总行、中国建银投资有限责任公司。2024年7月加入国泰基金管理有限公司，现任公司党委副书记、总经理、董事。
吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。
1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月至2026年5月任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。
封晓骏，独立董事，大学本科，高级律师。1992年1月至1996年12月在江苏省泰兴市外经委工作，1997年1月至1999年12月在江苏省泰兴市（工业）外贸公司工作，后任副总经理。2000年1月至2006年3月任江苏江豪律师事务所律师。2006年10月至今任上海市海华永泰律师事务所专职律师、高级合伙人。
2011年1月至今任上海浦东新区政协委员，2017年4月至今任浦东新区政协常委、政协科技委兼职副主任，2016年8月至今任九三学社浦东区委副主委，2022年10月至今任浦东新区区委、区政府、中国（上海）自贸区管委会法律顾问，2022年6月至今任浦东新区人民法院监督员，2012年4月至2017年4月任上海市立法研究所客座研究员，2017年10月至今任华东政法大学特聘教授，2017年12月至今任上海仲裁委员会仲裁员，2021年8月至今任上海国际经济贸易仲裁委仲裁员，2017年3月至2018年3月挂职上海奉贤区经委、商务委副主任，2019年1月至今任上海市江苏商会执行会长、香港中华工商总会副主席，2022年3月至今任江苏省泰州市委市政府法律顾问、苏州市相城区人民政府法律顾问、江苏省人民政府驻沪办法律顾问。2025年6月起任公司独立董事。
徐晓东，独立董事，博士研究生，教授。1994年5月至1999年8月，任华南师范大学经济系讲师。2003年8月至2007年4月，任中国人民大学商学院讲师。2004年8月至2006年8月，任香港理工大学会计与金融学院博士后。2007年5月至今，历任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、博导，其中2011年12月至2012年12月在美国哥伦比亚大学商学院任国家公派访问学者。
2003年10月至2005年8月，在清华大学从事博士后研究。2005年9月至今，历任厦门大学财务与会计研究院副院长、厦门大学管理学院MBA中心副教授、厦门大学管理学院教授、博士生导师，厦门大学管理学院MBA中心主任、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学金圆研究院院长。2022年5月至今担任安徽海螺水泥股份有限公司独立董事。2024年9月至今担任佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事。2023年8月至今担任中际旭创股份有限公司独立董事。2026年7月起任公司独立董事。
2011年11月加入国泰基金管理有限公司，现任党委组织部部长、人力资源部总监。2025年11月起任公司职工董事。
张玮，硕士研究生，26年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、银河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司。2019年2月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总经理助理，现任公司党委委员、副总经理。
封雪梅，硕士研究生，28年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总经理。
倪蓥，硕士研究生，25年金融从业经历。曾任职于新晨信息技术有限责任公司。2001年3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、运营管理部总监、公司总经理助理、首席信息官等，现任公司督察长。
吴洪涛，大学本科，23年金融从业经历。曾任职于恒生电子股份有限公司和金鹰基金管理有限公司等。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、副总监、总监，现任公司首席信息官。
黄岳，硕士研究生，11年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。
2021年2月起任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年2月至2023年9月任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年8月至2024年8月任国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年8月起兼任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年9月至2024年4月任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年10月至2024年10月任国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022年2月至2025年2月任国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年3月至2023年11月任国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年4月起兼任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年5月至2024年6月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2026年1月起兼任国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
本基金自成立之日起至2023年5月22日由徐成城担任基金经理，自2023年5月23日起至今由黄岳担任基金经理。
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；
（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。
为保证内部控制的系统性和有效性，公司制定了合理、完备、有效、可执行的规章制度体系并结合业务发展、法律法规及监管环境变化，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化，不断增强和优化公司制度的完备性、有效性和适时性。
（1）保证公司经营运作合法合规，形成守法经营、规范运作的经营理念；（2）防范和化解风险，提高经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司持续、稳定、健康发展；
（3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完整、及时；（4）维护公司良好的品牌形象。
（1）全面性原则。内部控制应覆盖公司的各项业务、所有部门和岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等所有业务过程和业务环节。
（2）有效性原则。建立科学、合理、有效的内部控制制度，公司全体员工必须竭力维护内部控制制度的有效执行。
（3）相互独立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位，公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。内部控制的检查评价部门必须独立于各业务执行部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。
（4）适应性原则。公司内部控制应根据公司经营业务发展、新产品的开发、金融创新、法律法规以及市场环境的变化等及时调整和完善，以保证内部控制的有效性和适应性。
（5）防火墙原则。公司各个业务部门，特别是研究、投资、执行、清算等部门和岗位必须在物理上和制度上隔离，对重要业务设立防火墙并实行门禁制度。
（6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。
（1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分发挥独立董事的监督职能，并在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对内部控制原则进行指导，对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；公司经营管理层对内部控制进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系。
（2）公司依据自身经营特点建立了包括各岗位以目标责任制自控、相关部门和岗位之间相互制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责统一、严密有效的内控防线）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力。
（4）公司建立科学严密的风险评估体系，从总体上明确风险管理的目标和原则，并对公司面临的内外部风险进行辨识和评估，不断优化风险控制程序和手段。各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。
（5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权标准和流程，确保授权机制的贯彻执行。
（6）公司建立了完善的内部会计控制，公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算。
（7）公司建立了科学、严格的岗位分离机制，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（8）公司建立重大风险应急处置机制，制订切实有效的应急应变措施，按照预案妥善处理。
（9）公司建立有效的信息交流渠道和沟通机制，明确报告机制路径和业务汇报体系，保证业务信息在既定路径高效、有序、准确、完整传递，实现自下而上的及时报告和自上而下的有效反馈。
（10）公司通过建立完整的研究管理、投资决策和交易管理等制度体系，以实现投资管理业务控制。
（11）公司制定规范的信息披露管理办法，不断优化完善机制流程，确保公开披露信息的真实、准确、完整、及时。
（12）公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，及时加以改进，内控检查评价部门通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。
华夏银行资产托管部内设综合与风险合规室、保险券商营销中心、理财信托营销中心、基金营销中心、托管运营中心、创新与产品室6个职能处室。资产托管部共有员工51人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2026年6月末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计14133只，证券投资基金174只，全行资产托管规模达到47485.52亿元。
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作，总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
1、合法性原则：必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终；
2、完整性原则：一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员；
3、及时性原则：托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度；
5、有效性原则：必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订；必须保证制度的全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外；
6、独立性原则：资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；专门设置业务操作区，封闭管理，实施音像监控；指定专人负责受托资产的信息披露工作，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定，对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。
1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2021】214号文（《关于准予国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。
本基金基金合同于2021年7月28日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》向深圳证券交易所申请基金份额上市：
根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于2021年8月10日起在深圳证券交易所上市交易（二级市场交易代码：159864）。
本基金的基金份额在深圳证券交易所的上市交易须遵照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，以及《深圳证券交易所交易规则》等有关规定。
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市等按照《基金法》和相关法律法规以及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关业务规则、通知、指引、指南等有关规定执行。
若本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则，基金变更的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告。
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额
五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。
六、相关法律法规、中国证监会、登记机构及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人在履行适当的程序后可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金可采用两种申购赎回模式，分别是“实物申购赎回”模式和“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”模式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理，“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”通过深圳证券交易所办理。本基金目前仅开通“深市股票实物申赎、沪市股票现金替代”申赎模式，未来条件成熟，本基金将开通“实物申购赎回”模式，具体以基金管理人相关公告为准。
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代理券商。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额和现金。
对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资人账户内的组合证券、现金替代款和预估现金差额。T+1日，基金管理人对冻结情况符合要求的申购申请予以确认。如冻结情况不符合要求，则申购申请失败。
对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的赎回申请以及T日基金管理人公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、预估现金差额。T+1日，基金管理人根据冻结情况对投资人的赎回申请予以确认。
如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可在T+2日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
T+1日，登记机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投资人T日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券在T+2日可用。现金替代和现金差额由基金管理人与申购赎回代理券商于T+1日进行清算，T+2日进行交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并完成交收。对于确认失败的申请，登记机构将对冻结的组合证券和基金份额予以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资金予以解冻。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。
4、基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体请参考届时发布的相关公告或申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，调整最小申购、赎回单位。
2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。
4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整。
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
1）适用情形：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金替代保证金率）
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此在T+2日收取替代金额。
在T+1日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T＋3日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
T＋3日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T＋3日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自T+1日起，相关证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 T＋3日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T+1日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人， 现金替代多退少补资金的清算和交收在T＋3日后2个工作日（若在特例情况下， 则为T+1日起第22个交易日）内完成，登记机构对此提供代收代付服务。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规 定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定 比例。现金替代比例的计算公式为：说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。
1）适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除、或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价。
预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经除权调整后的开盘参考价乘积之和）其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
若T日为基金最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后的最小申购、赎回单位按比例计算。
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的资产净值-（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和）
T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T＋1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理人在基金管理人网站或相关文件列示，基金管理人可依据实际情况调整申购赎回代理券商。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规定；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其不时更新，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。
正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。
申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。
本基金申购赎回的确认规则适用深圳证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，届时基金管理人将发布公告予以披露，无须召开基金份额持有人大会审议。
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。
投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。
基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。
1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整，具体请参考届时发布的相关公告或申购赎回清单。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，调整最小申购、赎回单位。
2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。
4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间进行调整。
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。
“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。
组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。
禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
当可以现金替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。
必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。
①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记机构先用深市成份证券，不足时差额部分用现金替代。
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。
“现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终，若已购 入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价 格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加 上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个 交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日）， 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和 基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定 投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比 例。现金替代比例的计算公式为：如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。
①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。
②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例）赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例）其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。
T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。
基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成上述交易。
时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。
实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。（未完）
